Анализ вертикальных объемов Методы Вайкоффа и VSA

В результате цена осторожно растет в течение тестового периода. Он начинается с Предварительной Поддержки , периода, когда начинаются значительные покупки наряду с растущими объемами, что указывает на то, что преобладающий медвежий тренд подходит к концу. Самое главное здесь дифференцировать эту фазу с фазой распределения. Во время флета, на подходящих к нижней границе флета должно быть меньше объема, нежели на барах подходящих к верхней границе флета. А так же снизу должны быть признаки слабости типа “no supply”, возможно даже псевдо реверс ап-трасты. Это и будет дифференциальными признаками фазы накопления.

• Они не могут резко закрыть свои позиции, так как это нарушит баланс спроса и предложения.
• В фазе накопление происходит скупка ордеров на продажу профессиональными операторами у неосведомленных трейдеров.
• Как правило, во время фазы D происходит значительное увеличение объема торгов и волатильности.
• Почти признанный убыток превращается на глазах в прибыль!
• Кульминация покупательной способности (от англ. buying climax, сокр. BC) затем формируется за счёт интенсивной покупки активов.
• Несмотря на закрытие второго дня на Low, ситуация складывается в пользу продавцов.

Распределение по Вайкоффу “закругленная вершина”. При закреплении цены под серой зоной будет большая вероятность дальнейшего снижения цены. Точно так же идет тренд вниз, по таким же (только обратным) критериям дифференцируется откат от разворота. Так же, возможно появление дополнительных фаз распределения (re-distribution), которые в некоторых случаях будут заканчиваться Pushing down through support (прыжок вниз через поддержку). Кстати, после обычного первого рейнджевого распределения так же возможна данная модель. Во время этого тренда у нас возникает только один вопрос, когда новое пугающие движение против вас считать откатом (передышкой перед дальнейшем путем), а когда разворотом тренда.

Сигналов VSA: Ап-траст

Метод VSA подразумевает чтение графика с целью выявления крупных, информированных участников рынка. VSA относится кдискреционномуанализу, то есть анализ ведется без использования жестких правил или технических индикаторов— правила могут меняться в зависимости от поведения цены/объема. К основам анализа относятсястадии накопления и распределения, а также различные сигналы (о них — в конце статьи), которые могут принадлежать информированным игрокам.

4 показывает пример “пружины” (С) и “толчков наверх” (А и В). Эти ложные прорывы ведут к колебанию в обратном направлении, к другому концу торгового диапазона. (Обратите внимание, что точки D и Е – хорошие примеры “бычьего флага”). Накопление – первая фаза цикла Вайкоффа, возникающая по причине роста институционального спроса. Бычья сила в этой фазе замедляется для накопления силы, после чего она готова к повышению цен.

Анализ графика в работе по настоящему успешного на деле трейдера занимает не более 20-30% работы. Данная фаза является типичным периодом накопления активов. Зачастую она является последней медвежьей ловушкой перед тем, как рынок начинает демонстрировать более высокие минимумы. Во время действия фазы С композитный человек предоставляет небольшое предложение и по факту, те кто должен был продать свои активы, уже сделали это.

Преимущества и недостатки методов, основанных на вертикальных объемах

Помните, что идеальные ситуации встречаются крайне редко. Обычно возникает во время флетов, перерывов, откатах от тренда, и часто в фазе re-accumulation (дополнительного накопления, см. ниже) перед продолжением тренда вверх. Необходимо ждать подтверждение, как правило, движение после этого признака еще немного продолжается по инерции, хотя предложение уже начинает поглощать спрос. По сути дела в ВСА необходимо уметь видеть либо силу рынка, либо его слабость.

Вайкофф создал идею о «композитном человеке» (от англ. composite man, composite operator), который воплощает собой воображаемую личность рынка. Он предложил всем инвесторам и трейдерам изучать фондовый рынок с точки зрения, если бы его контролировал один субъект, поскольку это может облегчить им дальнейшее следование за трендами. Если наблюдается некоторое движение и рост объема, то с большой вероятностью можно говорить о сохранении и росте тренда.

Трактуется как “боковое движение”, в котором совершается скрытое накопление или распределение крупной позиции. Выступает показателем интереса покупателя на данном ценовом уровне и истощения нисходящего движения. https://boriscooper.org/ Расценивается как сигнал к возможной смене локального тренда и поводом для входа в рынок. На картинке выше это “останавливающий объем”, смысл которого в поглощении (выкупе) продаж в узком диапазоне цены.

Торговля по методу Вайкоффа

Действия всех участников определяют страх потерять средства и желание заработать больше. Только те, кто сумеет абстрагироваться от этих раздражителей, способны трезво анализировать рынок Форекс и извлечь максимальную метод вайкоффа прибыль. Метод Вайкоффа оказывает непосредственное влияние на современный технический анализ и применим к фондовым и криптовалютным биржам для анализа акций, криптовалют, фьючерсов и других инструментов.

Рост курса на повышенном объеме и спреде, сопровождаемый пробоем уровня сопротивления. Распределение на фазе B работает как зона консолидации (причина), которая предшествует нисходящему тренду (последствие). На этом этапе композитный человек постепенно продает свои активы, ослабляя и поглощая рыночный спрос.

Метод Вайкоффа и VSA: побарный анализ. Скачать книги

Подробнее о накоплении и распределении — в видео ниже. Подробнее о сигнале “Останавливающий объем” — в конце статьи. Еще один паттерн, который намекает на потенциальный разворот.

Резкий рост курса с быстрым возвратом к прежним значениям, сопровождающийся повышенным объемом. Зарождению концепции объемного анализа положил начало американский трейдер Ричард Вайкофф – один из основоположников фундаментальных постулатов ТА. В этом периоде часто бывает ложно пробитие, после которого цена опять отскакивает к уровню коридора.

Важные правила Вайкоффа:

Например, цена повышается, если спрос превышает предложение. Проще говоря, если всей деревней решили купить по 10 тюков сена, а сено в ограниченном количестве, то продавцы начнут повышать цену из-за высокого спроса. Когда на рынке существует переизбыток товара, стоимость снижается.

Начало зоны предложения отслеживается после окончания растущего тренда. В данный момент происходит фиксирование позиций трейдерами, которые не допускают повышения цены ярко выраженным предложением. Вследствие этого будет отслеживаться ценовое движение в канале максимального и минимального значений цены, без выхода из него.

Кроме того, в его методе есть некий пошаговый чек-лист для проверки целесообразности сделок покупки/продажи. Начинающим трейдерам может показаться, что все движения на рынке хаотичны и не поддаются никаким точным прогнозам. Первым, кто заметил в этом логику, был Ричард Вайкофф еще в начале 20 века. Паттерн характерен при слабой волатильности, когда размер последовательного ряда свечей примерно одного уровня, а объем между ними небольшой и равномерный. На восходящем движении – аналогично, показывает поглощение покупок, наличие агрессивного продавца и возможную смену локального движения на нисходящее. Выступает сигналом к продолжению трендового движения.

История его знакомства с финансовыми рынками начинается на рубеже 19-го и 20-го века. Он начал с работы курьером на Уолл-Стрит, но уже вскоре оказался среди работников одной брокерской фирмы. Его проницательность и внимательность позволили быстро разобраться в основных аспектах движения цены. Стадия накопления началась сточки 1.Здесь заметен повышенный объем. Напомним, что повышенный объем после продолжительного движения — важный сигнал, который может сигнализировать о потенциальнойостановке.

Это самая неоднозначная из разобранных ситуаций. На второй день цена делает попытку двинуться выше High первого дня, но не удерживается и закрывается на уровне Low. Можно подумать, что практически одинаковое закрытие этих двух дней создает зону поддержки. Неспособность цены подняться выше, закрытие на Low предупреждает о дальнейшей слабости и снижении цены. Закрытие посередине бара сообщает, что появились покупатели.

Альтернативная схема фазы Распределения

Тем не менее, его твердое мастерство и правильное понимание позволяет специалистам рынка гораздо глубже проникнуть в рыночные механизмы. В этой статье мы рассмотрим основы метода Вайкоффа и VSA, который поможет вам отследить где крупные игроки вошли в рынок,и где вышли из него. Что позволит торговать выгодно, вместе с ними и профессиональными трейдерами. В фазе E актив полностью покидает торговый диапазон, чтобы войти в фазу наценки рыночного цикла Вайкоффа. Накопление по Вайкоффу — одна из четырех фаз, перечисленных в теории рыночного цикла Вайкоффа, а остальные три — это наценка, распределение и уценка.

Также как и во время восходящего тренда, в период действия нисходящего могут происходить несколько фаз перераспределения. Это в основном краткосрочная консолидация между сильными падениями стоимости актива. Когда медвежий тренд закончится, начинается новый цикл накопления. Как и в предыдущем случае, закрытие широкого диапазона первого дня выше середины, что говорит о присутствии покупателей. Второй день открывается с большим гэпом от закрытия предыдущего дня и закрывается на Low.

В истории трейдинга все равно есть много историй о манипуляциях. Как уже отметили выше, в книге “Воспоминания биржевого спекулянта” описываются такие манипуляции трейдером Джесси Ливермором. Проблема в том, что историю столетней давности сложно подтвердить или опровергнуть — данных о тех торгах не собрать и не протестировать.

Чем больше организаций принимают участие в формировании текущей рыночной цены данного актива, тем больше это кажется оправданным. После пробоя поддержки (Льда), происходит ралли к сопротивлению (которое было поддержкой) на понижающемся спреде и низком объёме. Тут происходит еще одна, последняя волна распределения. В фазе B, спрос и предложение находятся в балансе и на рынке отсутствует какой-то определённый тренд. Предположения о дальнейшем направлении рынка на этом этапе очень противоречивы и трудноуловимы, однако, и в этой фазе можно найти несколько полезных концепций. Закон Причины и Следствияговорит о том, что для того, чтобы было следствие, сначала должна возникнуть причина.